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一文教您看懂期货结算单:实例讲解逐日盯市和逐笔对冲的差别

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摘要:期货结算单可提供逐日盯市和逐笔对冲两种结算方式。 在资金项目上,逐笔、盯市两种结算方式不一致的项目是:上日结存、当日结存、总盈亏(当日盈亏)、浮动盈亏(逐笔对冲)、平仓盈亏(逐笔对冲)、持仓盯市盈亏、平仓盈亏(逐日盯市),除此之外的其他资金......

        

       期货结算单可提供逐日盯市和逐笔对冲两种结算方式。

        在资金项目上,逐笔、盯市两种结算方式不一致的项目是:上日结存、当日结存、总盈亏(当日盈亏)、浮动盈亏(逐笔对冲)、平仓盈亏(逐笔对冲)、持仓盯市盈亏、平仓盈亏(逐日盯市),除此之外的其他资金项目是一致的。

        一、逐日盯市

        也叫每日无负债结算制度。指每日交易结束后,根据当日结算价,对上日持仓和当日成交进行结算,结算后产生的盈亏直接转入客户下一日的可开仓资金中。老仓盈亏是昨结算和今结算计算的,今日新开仓盈亏是今结算和开仓价计算的;平老仓的盈亏是平仓价和昨结算计算的,今开今平的盈亏是平仓价和开仓价计算的。

        具体计算公式如下:

1.平仓盈亏(逐日盯市)=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏 
① 平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位 
② 平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位 
2.持仓盈亏(逐日盯市)=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏 
① 持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位 
② 持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位 
3.当日盈亏=平仓盈亏(逐日盯市)+持仓盈亏(逐日盯市) 
4.当日结存(逐日盯市)=上日结存(逐日盯市)±当日出入金±当日盈亏-当日手续费 
5.客户权益=当日结存(逐日盯市) 

       举例如下:

      假设这是一份2018年3月6日生成的客户期货结算单,客户当日结存为205000元,客户于2018年2月28日买入开仓1手豆粕1805,开仓价为3000元/吨,并持有。2018年3月6日结算价为3122元/吨,昨日结算价为3123元/吨。于2018年3月6日买入开仓1手铁矿石1805 ,开仓价为517元/吨,当日结算价为520元/吨。买入开仓1手铁矿石1809,开仓价为530元/吨,卖出平仓1手铁矿石1809,平仓价为538元/吨。

       1.持仓盈亏

       持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位 

       持历史仓盈亏=(3122-3123)×1×10=-10(元)

       持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位

       持当日仓盈亏=(520-517)×1×100=300(元)

      持仓盈亏(逐日盯市)=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏 

      持仓盈亏=300(元)-10(元)=290(元)

      2.平仓盈亏

      平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

      平当日仓盈亏=(538-530)×1×100=800(元)

      3.当日盈亏
      当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏
      当日盈亏=800(元)+290(元)=1090(元)

      4.客户权益

      客户权益=当日结存

      客户权益=205000元

      二、逐笔对冲

      指平仓合约的成交价差产生平仓盈亏,平仓盈亏是平仓价和开仓价计算的,其它未平仓合约成交价与当日结算价之差产生浮动盈亏。

      具体计算公式如下:

1.平仓盈亏(逐笔对冲)=开仓价与平仓价之差×手数×交易单位 
2.浮动盈亏=当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位 
3.当日结存(逐笔对冲)=上日结存(逐笔对冲)±当日出入金±平仓盈亏(逐笔对冲)-当日手续费 
4.客户权益(逐笔对冲)=当日结存(逐笔对冲)±浮动盈亏

      举例如下:(案例同上,还是同一个客户)

     假设这是一份2018年3月6日生成的客户期货结算单,客户当日结存为203480元,客户于2018年2月28日买入开仓1手豆粕1805,开仓价为3000元/吨并持有。2018年3月6日结算价为3122元/吨,昨日结算价为3123元/吨。于2018年3月6日买入开仓1手铁矿石1805 ,开仓价为517元/吨,当日结算价为520元/吨。买入开仓1手铁矿石1809,开仓价为530元/吨,卖出平仓1手铁矿石1809,平仓价为538元/吨。

      1.浮动盈亏

      浮动盈亏=当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位 

      浮动盈亏=(3122-3000)×1×10+(520-517)×1×100=1520(元)

     2.平仓盈亏

     平仓盈亏(逐笔对冲)=开仓价与平仓价之差×手数×交易单位 

     平仓盈亏=(538-530)×1×100=800(元)

     3.客户权益

     客户权益(逐笔对冲)=当日结存(逐笔对冲)±浮动盈亏

     客户权益=203480+1520=205000元

     说明:

     1.不管用哪种结算方式,客户的权益都是一样的,只是在计算盈亏方式上不同。

     2.盈亏计算方式不同,不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字。

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